Если полученное значение выше 80, то цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, если ниже 20, то соответственно вблизи нижней. Стохастический осциллятор – это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка можно уменьшить, изменив этот период времени или взяв среднее значение результата. Он используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности, используя ограниченный диапазон значений 0–100. Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик. Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия. По поводу первого недостатка можно добавить, стохастический осциллятор что, хотя сигналы и приходят с некоторым запозданием, они все же поступают быстрее, чем сигналы от трендовых индикаторов, например, MACD. Медвежье расхождение (дивергенция) происходит, когда кривая D находится выше 80 и образует два пика, а цены продолжают расти. Сам Лейн для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз.

Торговые стратегии, как правило, требуют наличия нескольких индикаторов технического анализа для повышения точности прогнозов. Запаздывающие (отстающие) технические индикаторы отражают прошлые тренды, в то время как опережающие индикаторы предсказывают предстоящие движения. При выборе торговых индикаторов следует также учитывать различные типы графических инструментов, такие как индикаторы объема, импульса, волатильности и тренда. Стохастический осциллятор связывают с именем Джорджа Лейна, применявшего индикатор для определения тренда и возможных точек разворота. Есть два варианта использования этого индикатора - быстрый и медленный.

Так как %D - это всего лишь Скользящая средняя от %K (мы это помним), то логично, что пересечении более "быстрой" линии будет указывать на ВОЗМОЖНЫЙ разворот цены. Но здесь есть нюанс в том, что многие воспринимают такие пересечение ТОЛЬКО в экстремальных зонах. Таким образом мы получим более-менее универсальные настройки и будет меньше ложных сигналов. На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands .

Уменьшение зон не только фильтрует ложные сигналы, но и блокирует благоприятные моменты для заключения сделок. При расширении вышеуказанных областей, вместе с количеством благоприятных моментов для входа в рынок увеличивается и количество убыточных сделок. Однако, как и другие осцилляторы, стохастический RSI также может оставаться перепроданным или перекупленным в течение длительного времени. В такие периоды перепроданность не обязательно означает, что цена развернется выше, так же как и перекупленность не означает, что цена пойдет ниже. Напротив, эти сигналы указывают на то, что RSI близок к экстремальным значениям последних показателей.

%K (синяя) линия представляет собой количество периодов RSI, используемых при расчете стохастика. Линия %D (красная) — это сигнальная линия, представляющая собой скользящее среднее значение %K. Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно использовать. Неплохую торговую систему можно организовать, комбинирую индикаторы стохастик и RSI.

На самом деле, описание и визуальные графики в книге Джорджа Лейна выглядят довольно специфично. Мало что объясняется подробно, в основном графики, которые понять самому не трудно, но есть определенные вопросы в противоречиях, которые никак не разбираются. В общем Стохастик - хороший индикатор, если пользоваться им ПРАВИЛЬНО.

Что такое стохастический RSI: Нахождение уровней перекупленности и перепроданности

Не менее любимый трейдерами способ использования Стохастика — выявление дивергенции. Это сильный сигнал на разворот тренда, который дают некоторые индикаторы. Дивергенцией называют ситуацию, когда цена актива обновляет новый экстремум, двигаясь в прежнем направлении, а на индикаторе в это же время происходит разворот.

Это достигается с помощью простой среднескользящей линии, заранее оговоренного периода m. Индекс силы Индекс Силы — простой технический индикатор, который позволяет оценить силу текущего тренда. Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431.

2) Трейдер должен открывать позицию шорт, когда стохастический RSI поднимается выше уровня перепроданности, а затем опускается ниже него. 1) Трейдер должен открывать позицию лонг, когда стохастический RSI опускается ниже уровня перепроданности, а затем поднимается выше него. Бычье расхождение (дивергенция) формируется когда, кривая D находится ниже 20 и образует двойное поднимающееся основание, а цены продолжают падать либо стоят на месте. Короткий период осциллятора стохастик позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный - выявить самые важные поворотные точки. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный.

• Следует отметить, что сторонники агрессивной торговли не дожидаются пересечения осцилляторами вышеуказанных уровней, а открывают ордера при смене направления сигнальных линий обоих инструментов.
• Причина в том, что в этом случае для торговли можно использовать как основной тренд, так и его откаты.
• При расширении вышеуказанных областей, вместе с количеством благоприятных моментов для входа в рынок увеличивается и количество убыточных сделок.
• За счет более высокого показателя сглаживания %K - будет меньше ложных сигналов, но за счет уменьшения периода, Стохастик будет более чувствителен.

Как и при вычислении скользящих средних, необходимо обозначить количество периодов, которые мы будем использовать для вычисления индикатора. Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности. По праву одним из наиболее ценных сигналов стохастического осциллятора можно назвать дивергенцию. Перепроданность – это ситуация, в которой существенное преобладание силы со стороны продавцов сдвинуло цену актива нерационально низко.

Стохастический осциллятор состоит из двух линий скользящего среднего

Такая ситуация интерпретируется как бычий сигнал и ожидаемый рост цен. В случае, если любая из линий оказывается выше 80 и затем на короткое время падает ниже 80, это считается медвежьим сигналом, и ожидается падение цен. Используя в торговле стохастический осциллятор, необходимо помнить, что его сигналы не являются на 100% точными. Стохастик следует комбинировать с другими индикаторами, свечными формациями, фигурами технического анализа. Чем больше методов прогнозирования будет применено в анализе, тем больше ложных сигналов получится отсеять до входа в сделку. Кроме Стохастика, существует большое количество не менее интересных индикаторов, о которых можно прочитать в «Открытом журнале».

Короткие позиции, открытые на исторических данных, принесли убыток. Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью.

Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard. Снижение этих параметров будет иметь противоположный эффект, приводя к тому, что скользящие средние будут чаще перемещаться между зонами перекупленности и перепроданности. Вы можете изменять эти значения, чтобы сделать индикатор более чувствительным. Их изменение скажется на том, насколько быстро он реагирует на изменения цены.

Изменение уровней перекупленности или перепроданности для получения сигналов быстрее

Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К. Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа. При выходе из зоны перепроданности, %К пересекает %D снизу вверх — сигнал к покупке актива.

• Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно.
• Однако, как и другие осцилляторы, стохастический RSI также может оставаться перепроданным или перекупленным в течение длительного времени.
• Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными.

Если же при соблюдении условия «перепроданности» ценовое ралли заставляет %К подняться над %D, а потом %К снова падает, приближаясь к %D, но не опускаясь ниже его значений, трейдеру стоит открыть длинную позицию. Период %K – число временных периодов, используемых при расчете стохастика. То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80. Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

О чём сигнализирует индикатор Стохастик

Стохастический осциллятор – это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000.

• Теоретически такой сигнал может использоваться в боковике, но в такой фазе рынка лучше комбинировать его с другими индикаторами.
• Для торговли должен использоваться только рисковый капитал, и только людям, обладающим достаточным количеством торгового капитала, следует участвовать в такой торговле.
• Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
• На рисунке выше показана реальная ситуация на графике (акции «Аэрофлота»).

То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D (после того, как она уже развернулась и начала расти). Такое усиление сигнала называется "Правостороннее пересечение кривых" . Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции. Допустим, мы выбираем период отображения - 5 и ставим Дневной Таймфрейм. Таким образом, у нас берутся в расчет данные за 5 последних свечей, в нашем случае - 5 последних дней.

quiz: Что такое дивергенция?

Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

С другой стороны, индикатор RSI помогает определить, когда цена актива движется слишком быстро. Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий. Стохастический осциллятор – технический индикатор, разработанный президентом корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном (George C. Lane) в конце 1950-х годов. Стохастик оценивает импульсивность рынка и показывает положение текущей цены относительно диапазона цен (между максимумом и минимумом) за определенный период времени.